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恐慌指数

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-06-19  来源:互联网  浏览次数:792
 
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核心提示: 恐慌指数是芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)。由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波
     恐慌指数是芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)。由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。当VIX越高时,表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态;相反的,如果VIX越低时,则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态,也因此VIX又被称为投资人恐慌指标(The Investor Fear Gauge)。VIX指数用年化百分比表示,并且大致反映出标准普尔500指数在未来30天的期望走向。

1992年,芝加哥期权交易所邀请了罗伯特·惠利教授基于指数期权价格编制了可交易股票市场波动性指数。在19931月的新闻发布会上,惠利教授发布了他的研究结果。随后,芝加哥期权交易所发布了实时计算的VIX指数。根据期权指数的历史价格,惠利教授计算出自19861月起的每日VIX指数数据序列,芝加哥期权交易所在其网站上对外披露次数据。惠利教授为芝加哥期权交易所所做的研究发表于《衍生品期刊》。

 
 
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